Financial risk officer

Randstad Digital, divisione specializzata nella ricerca, selezione e formazione di profili IT di Randstad Italia, sta attualmente ricercando personale per conto di un'importante realtà finanziaria internazionale, leader nel settore del noleggio a lungo termine.

Stiamo selezionando un Financial Risk Officer che si occupi di identificare, valutare e monitorare l'intera gamma di rischi finanziari a cui sono esposte le attività di leasing globali dell'azienda. 

Cosa Offriamo:

- Assunzione a Tempo Indeterminato presso l'azienda cliente;

- Range di RAL: fino a 50K;

- bonus produttivo;

- buoni pasto.

Retribuzione annua: 40000€ - 50000€

responsabilità

Il profilo si occuperà di identificare, valutare e monitorare l'intera gamma di rischi finanziari a cui sono esposte le attività di leasing globali dell'azienda. Questo ruolo garantisce che le politiche, le procedure e le strategie di gestione del rischio tutelino il capitale dell'azienda, siano conformi ai requisiti normativi nelle diverse giurisdizioni e supportino una crescita sostenibile. Inoltre, in qualità di back-tester dei modelli di credito e di valore residuo, è responsabile della valutazione indipendente delle prestazioni e della robustezza dei modelli di valutazione del credito e di previsione del valore residuo dell'azienda.

Nel dettaglio, la risorsa si occuperà di:

- Analizzare e valutare i rischi contabili, di liquidità, di tasso d'interesse, valutari e di controparte del portafoglio di leasing.

- Sviluppare e mantenere un quadro completo di gestione del rischio finanziario in linea con gli standard del gruppo.

- Raccomandare dichiarazioni e limiti di propensione al rischio in collaborazione con il senior management.

- Supervisionare le metriche di rischio giornaliere/settimanali/mensili e gli indicatori chiave di rischio (KRI)

- Preparare report consolidati sul rischio finanziario per la direzione, i comitati interni e la sede centrale

- Collaborare con le unità aziendali per valutare nuovi prodotti, mercati o strutture di finanziamento da una prospettiva di rischio finanziario

- Condurre regolarmente backtesting dei modelli di credit scoring (ad es. probabilità di default, perdita in caso di default) utilizzando dati storici

- Valutare l'accuratezza predittiva dei modelli di valore residuo confrontando i valori di remarketing degli asset previsti con quelli effettivi

- Eseguire analisi quantitative per convalidare i parametri di rischio chiave e le ipotesi del modello.

qualifiche

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Esperienza di almeno tre anni nell'esecuzione di analisi di rischio tramite metodologie avanzate (ad esempio VaR)

- Esperienza di esecuzione di stress test

- Preferibile esperienza su Python per la statistica avanzata.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

livello di studio

laurea triennale o equivalente